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credit default swap：FRM考試金融知識(shí)點(diǎn)介紹！

發(fā)布時(shí)間：2021-12-22 09:13編輯：融躍教育FRM

credit default swap是FRM考試金融知識(shí)點(diǎn)，考生在備考中一定要掌握其相關(guān)的內(nèi)容。具體的有哪些，下文是詳細(xì)介紹！

credit default swap是信用違約互換，是國(guó)外債券市場(chǎng)中最常見(jiàn)的信用衍生產(chǎn)品。實(shí)際上是在一定期限內(nèi)，買(mǎi)賣(mài)雙方就指定的信用事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換的一個(gè)合約。信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的買(mǎi)方在合約期限內(nèi)或在信用事件發(fā)生前定期向信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的賣(mài)方就某個(gè)參照實(shí)體的信用事件支付費(fèi)用，以換取信用事件發(fā)生后的賠付。》2022年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免費(fèi)領(lǐng)取！【精華版】

在信用違約互換交易中，違約互換購(gòu)買(mǎi)者將定期向違約互換出售者支付一定費(fèi)用(稱為信用違約互換點(diǎn)差)，而一旦出現(xiàn)信用類(lèi)事件(主要指?jìng)黧w無(wú)法償付)，違約互換購(gòu)買(mǎi)者將有權(quán)利將債券以面值遞送給違約互換出售者，從而有效規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。由于信用違約互換產(chǎn)品定義簡(jiǎn)單、容易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，交易簡(jiǎn)潔。

CDS可以按照不同的維度進(jìn)行分類(lèi)：

比如按照參照實(shí)體的不同，可以分為企業(yè)類(lèi)或主權(quán)類(lèi)。這里的主權(quán)可以是國(guó)家，也可以是政府的政治機(jī)構(gòu)、央行等等。當(dāng)前參照實(shí)體中企業(yè)大概占CDS總名義本金總額的70%。FRM通關(guān)備考禮包

CDS還可以按照參照實(shí)體的個(gè)數(shù)來(lái)進(jìn)行分類(lèi)。比如上面美孚公司的案例中，參照實(shí)體僅有美孚公司，是一個(gè)單一實(shí)體，被稱為單一名稱CDS。與之相對(duì)的是多個(gè)名稱CDS，其基礎(chǔ)資產(chǎn)是一個(gè)組合，比如由一組企業(yè)債為基礎(chǔ)資產(chǎn)而形成的債務(wù)，或者由多個(gè)單一名稱CDS組成的指數(shù) 。

CDS也可以根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)來(lái)進(jìn)行分類(lèi)，如根據(jù)企業(yè)發(fā)行的債作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的是企業(yè)債類(lèi)。以資產(chǎn)支持證券為基礎(chǔ)資產(chǎn)的叫ABCDS。還有以財(cái)團(tuán)信貸作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的，叫LCDS。

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