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FRM考試知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)暴露！

發(fā)布時(shí)間：2020-10-08 09:30編輯：融躍教育FRM

FRM考試中，信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額。>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)取）

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信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶(hù)類(lèi)型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款(個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款)；后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶(hù)提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合。

信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度由下列兩個(gè)部分組成：資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)金融工具，表外活動(dòng)的本金或設(shè)算價(jià)值，以及從事衍生產(chǎn)品交易的市場(chǎng)價(jià)值。【資料下載】FRM一級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

FRM信用風(fēng)險(xiǎn)暴露包含期望風(fēng)險(xiǎn)暴露和最差風(fēng)險(xiǎn)暴露

期望信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（Expected credit exposure，ECE）是指當(dāng)x為正值時(shí)，資產(chǎn)重置價(jià)值x的期望價(jià)值，在目標(biāo)日：

最差信用風(fēng)險(xiǎn)暴露（Worst credit exposure，WCE）是指在某個(gè)置信度下最大（最差）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。它的含義是在某一置信度p下不會(huì)超過(guò)的損失值：

為了給潛在信用風(fēng)險(xiǎn)暴露建模，我們需要：

1. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的分布進(jìn)行建模

2. 在給定風(fēng)險(xiǎn)因子的情況下對(duì)金融工具進(jìn)行估值，這個(gè)過(guò)程與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）的計(jì)算過(guò)程相似，除了在計(jì)算總值時(shí)要考率交易對(duì)手合約的凈值。

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在簡(jiǎn)化的情況下，假設(shè)資產(chǎn)收益x服從均值為零、方差為σ的正態(tài)分布，期望信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為：

注意到我們除以2是因?yàn)槭熘獮檎母怕蕿?0%，zui差信用風(fēng)險(xiǎn)暴露在置信度為95%的情況下為：

WCE=1.645σ

期望風(fēng)險(xiǎn)暴露和最差風(fēng)險(xiǎn)暴露——正態(tài)分布

上圖中描述了對(duì)于正態(tài)分布，如何度量ECE和WCE，注意不考慮x為復(fù)制的情況。

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