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frm中tail risk的意思是什么？

發(fā)布時(shí)間：2020-10-05 09:00編輯：融躍教育FRM

FRM考試是國(guó)際性考試，也是全英文考試，因此考生的英語(yǔ)能力一定要好。那么，tail risk在FRM考試中是什么意思？>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

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tail risk：尾部風(fēng)險(xiǎn)的意思，是FRM考試的一個(gè)重要知識(shí)點(diǎn)，考生在備考中要認(rèn)真對(duì)待！

尾部風(fēng)險(xiǎn)（tail risk）是指在巨災(zāi)事件發(fā)生后，直到合約到期日或損失發(fā)展期的期末，巨災(zāi)損失金額或證券化產(chǎn)品的結(jié)算價(jià)格還沒有被確定的風(fēng)險(xiǎn)。【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

當(dāng)投資收益可能偏離均值多于三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，尾部風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，它是投資組合風(fēng)險(xiǎn)的一種。

近年來，風(fēng)險(xiǎn)值(VaR)已成為一種重要的度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，但它存在一些概念上的缺陷，因此人們?cè)赩aR的基礎(chǔ)上又提出了兩種新的度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，尾部條件期望(TCE)和期望損失(ES)。該文運(yùn)用極值理論中的POT模型和正態(tài)分布GARCH(1,1)模型比較了VaR和ES的尾部風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果驗(yàn)證了ES比VaR有更小的尾部風(fēng)險(xiǎn)。

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用二元極值理論對(duì)滬深股市聯(lián)合分布的尾部特征進(jìn)行了研究，把一種新的極值Copula函數(shù)—t-EV-copula應(yīng)用于二元極值理論。t-EV-copula與Gumble copula的比較分析表明：t-EV-copula不僅能很好地模擬極值數(shù)據(jù)，而且能夠準(zhǔn)確的捕捉到上尾、下尾變化；由二元極值理論得到基于t-EV-copula的滬深股市聯(lián)合分布尾部的二元分布函數(shù)并作分布函數(shù)圖。最后，用VaR作為風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)一步描述了聯(lián)合分布的尾部特征。

尾部風(fēng)險(xiǎn)通常是一些事件的影響沒有完全退去的時(shí)候，被忽略的風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)泡沫的形成。備考FRM考試的考生一定要記住相關(guān)知識(shí)點(diǎn)！

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