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發(fā)布時(shí)間:2025-06-19 15:43編輯:融躍教育FRM
FRM一級(jí)和二級(jí)考試內(nèi)容緊密相連,構(gòu)成了一個(gè)完整的學(xué)習(xí)路徑。一級(jí)考試為考生提供了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)和理論框架,而二級(jí)考試在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化和拓展,考查考生對(duì)實(shí)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題的分析和解決能力。
FRM一級(jí)考試內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(20%):介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、工具和方法。
定量分析(20%):涉及概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí),如概率分布、統(tǒng)計(jì)推斷等。
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品(30%):介紹金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和各類金融產(chǎn)品。
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(30%):學(xué)習(xí)金融資產(chǎn)的估值方法和風(fēng)險(xiǎn)模型。
FRM二級(jí)考試內(nèi)容
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(20%):深入探討市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法。
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(20%):學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、度量和管理策略。
操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性(20%):探討操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和管理。
流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(15%):研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金管理方法。
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理(15%):結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理的實(shí)踐應(yīng)用。
當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問題(10%):關(guān)注當(dāng)前金融市場(chǎng)中的前沿問題和熱點(diǎn)話題。
知識(shí)體系的遞進(jìn)關(guān)系
FRM一級(jí)考試內(nèi)容為考生構(gòu)建了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的初步框架,幫助其理解風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、工具和方法。
FRM二級(jí)考試內(nèi)容則在一級(jí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了深度和廣度的拓展。這些內(nèi)容不僅要求考生具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ),還需要能夠?qū)⑦@些知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理情境中。例如,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理科目要求考生深入理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法,如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型的應(yīng)用;信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理科目涉及違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和暴露風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(EAD)等模型;操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性科目探討如何識(shí)別、評(píng)估和管理操作風(fēng)險(xiǎn),包括建立有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)治理框架。
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