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FRM一級和二級之間的聯(lián)系

發(fā)布時間：2025-06-05 16:26編輯：融躍教育FRM

FRM一級是理論基石，二級是實戰(zhàn)延伸，兩者層層遞進，共同構(gòu)建完整的風(fēng)險管理知識體系。本文將給大家詳細解析FRM一級和二級之間的聯(lián)系~

FRM一級二級聯(lián)系

一、FRM考試結(jié)構(gòu)：從“打基礎(chǔ)”到“練實戰(zhàn)”

FRM考試分為兩級，一級側(cè)重理論框架與工具方法，二級聚焦場景應(yīng)用與決策能力，兩者的核心差異如下：

FRM一級考試：風(fēng)險管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場產(chǎn)品、估值與風(fēng)險模型；要求掌握公式推導(dǎo)、概念理解。

FRM二級考試：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資風(fēng)險管理、當(dāng)前熱點（如AI風(fēng)險、氣候變化）；要求結(jié)合案例分析、提出解決方案。

關(guān)鍵聯(lián)系：一級的定量工具（如VAR計算、債券估值）是二級各類風(fēng)險計量（如市場風(fēng)險VAR、信用風(fēng)險PD/LGD）的基礎(chǔ)，而一級的金融市場產(chǎn)品知識（如衍生品定價）直接關(guān)聯(lián)二級的投資組合風(fēng)險管理。

二、知識關(guān)聯(lián)

定量分析：從“公式”到“應(yīng)用”

一級重點：假設(shè)檢驗、回歸分析、蒙特卡洛模擬等統(tǒng)計工具。

二級應(yīng)用：用回歸分析測算信用風(fēng)險敞口（EAD），通過蒙特卡洛模擬壓力測試場景。

金融市場與產(chǎn)品：從“認知”到“管理”

一級重點：期權(quán)、期貨、互換等衍生品的定價模型。

二級應(yīng)用：利用衍生品對沖市場風(fēng)險（如用期貨對沖利率風(fēng)險），設(shè)計信用衍生品（如CDS）轉(zhuǎn)移違約風(fēng)險。

估值與風(fēng)險模型：從“計算”到“決策”

一級重點：債券估值、期權(quán)希臘值（Delta、Gamma）計算。

二級應(yīng)用：通過希臘值管理期權(quán)交易頭寸，用債券久期調(diào)整利率風(fēng)險敞口。

以上就是“FRM一級和二級之間的聯(lián)系”的內(nèi)容。FRM一級教你風(fēng)險是什么，二級教你如何管風(fēng)險。對于考生而言，通過一級需建立工具庫，通過二級則需磨煉決策力。

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