對于即將參加2025年FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）二級考試的考生來說，了解考試科目占比和重點(diǎn)內(nèi)容是備考的關(guān)鍵。本文將為您提供這些重要信息，幫助您更好地規(guī)劃學(xué)習(xí)。

FRM二級考試科目及占比

FRM二級考試共有六個(gè)科目，每個(gè)科目在考試中的占比如下：

市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（Market Risk Measurement and Management）：約占20%

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（Credit Risk Measurement and Management）：約占20%

操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性（Operational Risk and Resilience）：約占20%

流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management）：約占15%

風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理（Risk Management and Investment Management）：約占15%

當(dāng)前金融熱點(diǎn)（Current Issues in Financial Markets）：約占10%

FRM二級考試重點(diǎn)內(nèi)容

市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理

市場風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，這一科目主要介紹了市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法和管理策略。重點(diǎn)內(nèi)容包括：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型：包括基本方法、估計(jì)的選擇方法論、高級風(fēng)險(xiǎn)模型、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)的管理，以及如何處理數(shù)據(jù)、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度量的精度等。

風(fēng)險(xiǎn)度量的選擇：不同估計(jì)方法的應(yīng)用，包括非參數(shù)方法、參數(shù)方法和蒙特卡洛模擬方法等。

信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理

信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或合同另一方違約的風(fēng)險(xiǎn)，這一科目詳細(xì)闡述了信用風(fēng)險(xiǎn)的評估、計(jì)量和管理方法。重點(diǎn)內(nèi)容包括：

違約概率、風(fēng)險(xiǎn)頭寸、違約損失率：以及信用風(fēng)險(xiǎn)衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等內(nèi)容。

公司債券的相關(guān)計(jì)算：需要牢記相關(guān)公式，比如信用風(fēng)險(xiǎn)分析、違約風(fēng)險(xiǎn)的度量和統(tǒng)計(jì)等。

操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性

操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這一科目強(qiáng)調(diào)了操作風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和應(yīng)對措施。重點(diǎn)內(nèi)容包括：

操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、模型風(fēng)險(xiǎn)等。

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理：RAROC、巴塞爾協(xié)議等內(nèi)容。

流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理

這一科目主要涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測量、資產(chǎn)負(fù)債管理、流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)、應(yīng)急資金計(jì)劃和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。

風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理

側(cè)重于考察投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)對沖等內(nèi)容，要求考生了解如何構(gòu)建組合、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)以及進(jìn)行分析等，相關(guān)公式需要熟記。

當(dāng)前金融熱點(diǎn)

將風(fēng)險(xiǎn)管理的知識應(yīng)用到實(shí)踐中，關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞，了解最新的金融市場動(dòng)態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)事件。

如果時(shí)間和經(jīng)濟(jì)條件允許，參加FRM培訓(xùn)課程可以提供系統(tǒng)的學(xué)習(xí)指導(dǎo)和專業(yè)的答疑解惑，幫助考生更好地掌握考試重點(diǎn)和難點(diǎn)。