FRM一級(jí)易錯(cuò)題:Mark is estimating the existing risk management system

發(fā)布時(shí)間：2023-07-21 16:09編輯：融躍教育FRM

Mark is estimating the existing risk management system of a company and identified the following two risks.

I. Credit spreads widen following recent bankruptcies II. The bid-ask spread of an asset suddenly widens Which one can be classified as liquidity risk?

A. I only

B. II only

C. Both I and II

D. Neither I nor II

答案：B

解析：I is market risk, II is liquidity risk.

關(guān)聯(lián)考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別

易錯(cuò)點(diǎn)分析：這道題的第一個(gè)說(shuō)法表達(dá)的有些簡(jiǎn)略，所以容易讓人誤解是信用風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)根據(jù)說(shuō)法1的語(yǔ)境是這樣的，就是由于最近企業(yè)破產(chǎn)增加導(dǎo)致信用利差變大，信用利差變大確實(shí)可以反映信用風(fēng)險(xiǎn)的增加，但也僅僅是反映，并不代表這件事情就是信用風(fēng)險(xiǎn)事件，如果非要跟信用風(fēng)險(xiǎn)掛上鉤，應(yīng)該是信用利差的變大導(dǎo)致企業(yè)違約概率增加；而這里的說(shuō)法1想要表達(dá)的意思是信用利差的變大導(dǎo)致折現(xiàn)率變小，本質(zhì)上是屬于利率（與折現(xiàn)率可以相互轉(zhuǎn)換，本質(zhì)上是利率的另一種形式）發(fā)生了變動(dòng)，而利率變動(dòng)是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。所以對(duì)于這種類(lèi)型的題目一看內(nèi)在的邏輯關(guān)系，二看內(nèi)在的邏輯導(dǎo)致了最終什么樣的結(jié)果。

關(guān)鍵詞： FRM一級(jí)易錯(cuò)題

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