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發(fā)布時(shí)間:2022-03-15 09:27編輯:融躍教育FRM
在FRM考試中考生需要記憶的知識(shí)點(diǎn)有很多,只有掌握相關(guān)內(nèi)容,對(duì)于順利通過考試才有幫助。那么,F(xiàn)RM考試中有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度知識(shí)點(diǎn)嗎?
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資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)度是FRM考試知識(shí)點(diǎn),是指資產(chǎn)估計(jì)收益率與預(yù)期收益率的偏離程度。它取決于各組合資產(chǎn)之間相關(guān)聯(lián)的程度。
有價(jià)證券資產(chǎn)組合中各成分資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小,其分散化效果越好,資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)越小,收益越大。預(yù)期收益率相同的資產(chǎn)不一定有相同的風(fēng)險(xiǎn)度;同樣,有相同風(fēng)險(xiǎn)度的資產(chǎn)卻不一定有相同的預(yù)期收益率。
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