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FRM知識(shí)點(diǎn)解析：effective duration！

發(fā)布時(shí)間：2022-02-14 09:23編輯：融躍教育FRM

effective duration是有效久期，是FRM金融英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)，備考中的考生需要了解相關(guān)內(nèi)容，下文是對(duì)它的詳細(xì)介紹，希望對(duì)你有所幫助！

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effective duration有效久期是指?jìng)蚱渌鹑诠ぞ叩膬r(jià)格對(duì)利率敏感度的直接計(jì)算方法。即通過(guò)計(jì)算由利率的微小變動(dòng)帶來(lái)的債券價(jià)格差異而得出的價(jià)格變動(dòng)百分比。

有效久期是在利率水平發(fā)生特定變化的情況下債券價(jià)格變動(dòng)的百分比。它直接運(yùn)用不同收益率變動(dòng)為基礎(chǔ)的債券價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，這些價(jià)格反映了隱含期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)。在麥考利久期模型研究中存在一個(gè)重要假設(shè)，即隨著利率的波動(dòng)，債券的現(xiàn)金流不會(huì)發(fā)生變化。

這一假設(shè)對(duì)于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券等而言很難成立。因此，麥考利久期模型不應(yīng)被用來(lái)衡量現(xiàn)金流易受到利率變動(dòng)影響的金融工具的利率風(fēng)險(xiǎn)。有效久期克服麥考利久期模型的局限。掃碼領(lǐng)取

有效久期不需要考慮各期現(xiàn)金流的變化情況，不包含利率變化導(dǎo)致現(xiàn)金流發(fā)生變化的具體時(shí)間，只考慮利率一定變化下的價(jià)格總體情況。因此，有效久期能夠較準(zhǔn)確地衡量具有隱含期權(quán)性質(zhì)的金融工具的利率風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于沒(méi)有隱含期權(quán)的金融工具，有效久期與修正久期是相等的。

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