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information ratio是FRM金融知識(shí)點(diǎn)嗎？

發(fā)布時(shí)間：2021-11-26 09:24編輯：融躍教育FRM

FRM課程內(nèi)容有很多，知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)與掌握也較多，想要扎實(shí)掌握FRM知識(shí)點(diǎn)，考生一定要對(duì)知識(shí)點(diǎn)有清晰的認(rèn)識(shí)。information ratio是FRM金融知識(shí)點(diǎn)嗎？

information ratio信息比率，是FRM金融知識(shí)點(diǎn)，信息比率以馬克維茨的均異模型為基礎(chǔ)，用來(lái)衡量超額風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的超額收益，它表示單位主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的超額收益。》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免費(fèi)領(lǐng)取！【精華版】

information ratio信息比率計(jì)算方式：

信息比率是從主動(dòng)管理的角度描述風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，它不同于夏普比率從絕對(duì)收益和總風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)描述。信息比率越大，說(shuō)明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高，因此，信息比率較大的基金的表現(xiàn)要優(yōu)于信息比率較低的基金。

將基金報(bào)酬率減去同類基金或者是大盤(pán)報(bào)酬率（剩下的值為超額報(bào)酬），再除以該超額報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)差。信息比率越高，該基金表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于大盤(pán)的程度越高。掃碼咨詢，立享特惠

計(jì)算公式：

IR=α ∕ ω (α為組合的超額收益，ω為主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）

分子α為真實(shí)預(yù)期收益率與定價(jià)模型所計(jì)算出的收益率的差，α可以由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)暗示。分母為殘差風(fēng)險(xiǎn)即殘差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差。

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