想要做FRM練習(xí)題，哪里有例題解析？

發(fā)布時(shí)間：2021-08-07 09:16編輯：融躍教育FRM

備考FRM考試中對(duì)于FRM練習(xí)題的練習(xí)是很有必要的，哪里有例題解析，對(duì)于考生來說也是重要的，下面是小編列舉的相關(guān)例題，一起看看吧！

There are several different methods commonly used to compute value at risk (VaR). Which of the following statements best describes historical VaR? It is:》》》戳：免費(fèi)領(lǐng)取FRM各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）

A) An analysis that looks for trends in VAR from period to period to predict future VAR.

B) An analysis used by regulators that compares current market risks to historical market risks.

C) Amethod that computes VAR by assuming that losses in the future will occur with the same frequency and magnitude as they have in the past.

D) An analysis used by investors that compares current market risks to historical market risks.

答案：C 掃碼咨詢

解析：This is the basic approach and assumption of historical VaR.

What is the primary difference between historical simulation and bootstrapped historical simulation?

A) Bootstrapping is non-parametric. 【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP官方FRM二級(jí)練習(xí)題

B) Bootstrapping can be used to compute both value at risk (VaR) and expected shortfall (ES).

C) Bootstrapping does not require a variance-covariance matrix.

D) Bootstrapping generates multiple samples.

答案：D

解析：In regard to (A), (B) and (C), each are true of both HS and bootstrapped HS (so they are not differences). But while historical simulation computes based on the single sample, bootstrapping generates multiple samples where each sample is drawn with replacement from the original historical data.

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關(guān)鍵詞： FRM練習(xí)題備考FRM考試

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