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FRM考試信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量---測(cè)量PD是什么？

發(fā)布時(shí)間：2021-03-16 09:15編輯：融躍教育FRM

信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是FRM考試中的重要內(nèi)容，下文是對(duì)測(cè)量PD的有關(guān)介紹，希望對(duì)備考的你有所幫助！

1、用專家法來測(cè)量違約概率

區(qū)分并且計(jì)算各種違約概率，掌握評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣。此外，描述評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的方法以及特征并且把外部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行比較。

2、用股票價(jià)格倒推信用風(fēng)險(xiǎn)

運(yùn)用莫頓模型計(jì)算違約概率，公司的債務(wù)和股票的價(jià)值，并且掌握使用莫頓模型的限制。區(qū)分莫頓模型和KMV模型的不同之處。》》》想了解更多21年FRM備考技巧的點(diǎn)我咨詢  

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3、違約強(qiáng)度模型

能夠用harzard rate風(fēng)險(xiǎn)率來給條件違約概率定義并且計(jì)算條件違約概率。掌握用CDS市場(chǎng)來測(cè)量harzard rate！

4、信用評(píng)分模型測(cè)量違約概率

定義零售銀行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，并且和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)比較。掌握信用得分模型，用cap和AR兩個(gè)指標(biāo)評(píng)估零售銀行的表現(xiàn)。描述零售銀行在信用度和盈利程度之間做權(quán)衡的過程。【資料下載】FRM一級(jí)思維導(dǎo)圖PDF版

5、其他方法測(cè)量違約概率

用和統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)的模型和基于先進(jìn)的高科技，比如機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的方法來測(cè)量違約概率。掌握每一種方法的特征，有點(diǎn)以及局限性。

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