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價差期權(quán)在備考FRM考試中，考生該如何理解？

發(fā)布時間：2021-02-18 09:18編輯：融躍教育FRM

FRM證書是金融界高金含量的證書，因此報考人員每年都呈遞增的趨勢。價差期權(quán)在備考FRM考試中，考生該如何理解呢？

價差期權(quán)是指以同樣的到期時間買入并賣出期權(quán)。

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價差期權(quán)是一種簡單相關(guān)期權(quán)，這類期權(quán)的結(jié)算支付額是兩種基礎(chǔ)資產(chǎn)之間的差價。目前雖然這種多元價差期權(quán)的使用很有限，但對著場外市場衍生工具的進(jìn)一步發(fā)展，隨著風(fēng)險管理的日益復(fù)雜，以及國際資本市場全球一體化趨勢的加速，多元價差期權(quán)將會獲得普遍使用。

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經(jīng)典的期權(quán)是定義在一個基礎(chǔ)資產(chǎn)之上的，而價差期權(quán)則可以看作是對經(jīng)典期權(quán)的簡單推廣，定義在兩個基礎(chǔ)資產(chǎn)上，而這兩個基礎(chǔ)資產(chǎn)，可以是任何兩個指數(shù)。

在貨幣和固定收益市場，價差期權(quán)可以是建立在兩種利率或兩種收益之差上的期權(quán)。在商品市場，價差期權(quán)可以建立在同一商品在不同地點(diǎn)、不同時間，或者是一個生產(chǎn)過程的投入和產(chǎn)出價格差以及同一商品不同等級之間的價格差之上。

實(shí)際上，價差期權(quán)還可以是推廣到多個基礎(chǔ)資產(chǎn)的情形，即價差期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)可以不止兩個，可以為多個。

不僅如此，價差期權(quán)并不限于基礎(chǔ)資產(chǎn)的差額，還可以將基礎(chǔ)資產(chǎn)狂戰(zhàn)到有限個基礎(chǔ)指數(shù)的線性組合的情形。

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